設(shè)X=(X1,…Xp)′的協(xié)方差陣(p×p)為,0
證明:λ1=σ2[1-ρ(1-ρ)]為最大特征根,其對應(yīng)的主成分為
已知X=(X1,X2,X3)′的協(xié)差陣為試進(jìn)行主成分分析。