下面是Pf公司一證券分析家構建的三只股票的投資方案。

下面是Pf公司一證券分析家構建的三只股票的投資方案。

考慮下面的單因素經(jīng)濟體系的資料，所有資產組合均已充分分散化。

現(xiàn)假定另一資產組合E也充分分散化，貝塔值為0.6，期望收益率為8%，是否存在套利機會？如果存在，則具體方案如何？

假定F₁與F₂為兩個獨立的經(jīng)濟因素。無風險利率為6%，并且，所有的股票都有獨立的企業(yè)特有（風險）因素，其標準差為45%。下面是優(yōu)化的資產組合。

在這個經(jīng)濟體系中，試進行期望收益-貝塔的相關性分析。