問答題

【簡答題】
如果在多元回歸中，根據(jù)通常的t檢驗，全部偏回歸系數(shù)分別都是統(tǒng)計上不顯著的，你就不會得到一個高的R²值。
以上陳述是否正確？請判斷并說明理由。

答案：

錯誤。
理由：在多元回歸模型中，可能會由于多重共線性的存在導(dǎo)致R²很高的情況下，各個參數(shù)單獨的t檢驗卻不顯著。

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【簡答題】
如果其他條件不變，VIF越高，OLS估計量的方差越大。
以上陳述是否正確？請判斷并說明理由。

答案：

正確。
理由：以二元模型為例從而方差擴大因子VIF越大，參數(shù)估計量的方法越大。

【簡答題】變量的兩兩高度相關(guān)并不表示高度多重共線性。以上陳述是否正確？請判斷并說明理由。

答案：正確。
理由：較高的簡單相關(guān)系數(shù)只是多重共線性存在的充分條件，而不是必要條件。特別是在多于兩個解釋變量的回歸模型...