A.跨式策略成本較高,勒式策略成本較低 B.跨式策略是由兩個(gè)行權(quán)不同的認(rèn)沽和認(rèn)購(gòu)期權(quán)構(gòu)成的 C.勒式策略是由兩個(gè)行權(quán)相同的認(rèn)沽和認(rèn)購(gòu)期權(quán)構(gòu)成的 D.跨式策略使用于股價(jià)大漲大跌的行情,勒式策略適用于股價(jià)波動(dòng)較小的行情
A.行權(quán)價(jià)為10元、5天到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán) B.行權(quán)價(jià)為15元、5天到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán) C.行權(quán)價(jià)為10元、90天到期的認(rèn)沽期權(quán) D.行權(quán)價(jià)為15元、5天到期的認(rèn)沽期權(quán)
A.0 B.0.81 C.1 D.2