單項(xiàng)選擇題

根據(jù)CAPM模型，股票或資產(chǎn)組合所獲得的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（）。

A.當(dāng)阿爾法增大時(shí)增加
B.當(dāng)阿爾法減小時(shí)增加
C.當(dāng)貝塔值增大時(shí)增加
D.當(dāng)貝塔值減小時(shí)增加
E.與標(biāo)準(zhǔn)差成比例

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)股票A和股票B有：

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為0.05，市場(chǎng)期望收益率為0.09。應(yīng)該買入哪只股票，為什么（）。

A.A因?yàn)槠谕~收益率為1.2%
B.B因?yàn)槠谕~收益率為1.8%
C.A因?yàn)槠谕~收益率為2.2%
D.B因?yàn)槠谕找媛蕿?4%
E.B因?yàn)樨愃递^高

單項(xiàng)選擇題

證券A期望收益率為0.10，貝塔值為1.1。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為0.05，市場(chǎng)期望收益率為0.08。這個(gè)證券的阿爾法是（）。

A.1.7%
B.-1.7%
C.8.3%
D.5.5%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確