單項選擇題一份不分紅股權(quán)的2年期限的遠期合約，零息債券價格為40美元，無風(fēng)險利率為5%（連續(xù)復(fù)利），合約遠期價格為（）。
A.30.76美元
B.44.21美元
C.45.23美元
D.51.95美元
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1.單項選擇題糧食企業(yè)30天后要買入50噸種子，擔(dān)心種子價格上漲，糧食企業(yè)可以（）。
A.買入以50噸種子為標(biāo)的物的遠期合約
B.賣出以50噸種子為標(biāo)的物的遠期合約
C.立即買入50噸種子
D.立即賣出50噸種子
2.單項選擇題如果選擇最便宜交割債的目的是通過國債期貨進行期現(xiàn)套利，則選擇（）可以確定使用哪個債券可以獲得更高的利潤。
A.隱含回購利率法
B.無套利價格法
C.久期方法
D.空頭方凈成本方法
3.單項選擇題（）幾乎沒有政府監(jiān)管，可以逃避外匯管制、利率管制及稅收限制。
A.期貨
B.期權(quán)
C.股票
D.互換
4.單項選擇題利率互換的賣方是（）。
A.固定利率支付方
B.浮動利率支付方
C.本幣支付方
D.外幣的支付方
5.單項選擇題（）的收益隨市場價格波動是有限的，而虧損無限。
A.期權(quán)的買方
B.期權(quán)的賣方
C.期貨的買方
D.期貨的賣方
最新試題
就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。
題型：判斷題
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。
題型：判斷題
期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。
題型：判斷題
期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）
題型：多項選擇題
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
題型：判斷題
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
題型：判斷題
遠期合約雙方需要交納保證金。
題型：判斷題
場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括（）
題型：多項選擇題
相對于普通利率互換，貨幣互換的特點有（）
題型：多項選擇題
最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。
題型：判斷題