<strike id="mkkgq"></strike>

單項(xiàng)選擇題

考慮有兩個(gè)因素的多因素APT模型。股票A對(duì)因素1的貝塔值為0.75，對(duì)因素2的貝塔值為0.8。因素1的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為1%，因素2的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為7%。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為7%。如果無(wú)套利機(jī)會(huì)，股票A的期望收益率為（）。

A.13.5%
B.15.0%
C.16.5%
D.23.0%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

考慮單因素APT模型。資產(chǎn)組合A的貝塔值為0.2，期望收益率為13%。資產(chǎn)組合B的貝塔值為0.4，期望收益率為15%。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%。如果希望進(jìn)行套利，你應(yīng)該持有空頭頭寸（）和多頭頭寸（）。

A.A；A
B.A；B
C.B；A
D.B；B
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

提出APT模型時(shí)，羅斯假設(shè)資產(chǎn)收益的不確定性是（）作用的結(jié)果。

A.一般宏觀經(jīng)濟(jì)因素
B.公司個(gè)別因素
C.定價(jià)錯(cuò)誤
D.a和b
E.a、b均不準(zhǔn)確

<ul id="coe0s"><pre id="coe0s"></pre></ul>