浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

若當前歐式看漲期權價格為1美元，給出套利方案和結果。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

以下哪一項是對期權系列的一個例子？（）

根據(jù)看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權價格是多少？

以下哪一項對LEAPS（長期權益預期證券）的描述是正確的？（）

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。

以下哪一項對期權空頭頭寸的描述是正確的？（）

認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。