判斷題股票價(jià)格與股票指數(shù)的相關(guān)性越高，對紐約證券交易所綜合指數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)的對沖就越有效
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題當(dāng)基礎(chǔ)商品合約的當(dāng)前市場價(jià)格時(shí)，賣出的PUT期權(quán)被視為“在貨幣中”（）
A.超過行使價(jià)
B.跌破盈虧平衡點(diǎn)
C.低于行使價(jià)
D.超過行使價(jià)加上保費(fèi)
2.單項(xiàng)選擇題如果出售市場觸及45美元的訂單（）
A.它只能在45或以上執(zhí)行
B.它只能在45或以下執(zhí)行
C.如果銷售發(fā)生在45或以上，它將成為市場訂單
D.如果銷售發(fā)生在45或以下，它將成為市場訂單
3.單項(xiàng)選擇題投資者預(yù)計(jì)未來3個(gè)月的利率將基本保持不變。然后，他購買了12月76日的看漲期權(quán)并支付了2，700美元的溢價(jià)，并寫了9月76日的看漲期權(quán)并收到導(dǎo)致價(jià)格下跌，投資者的最大凈虧損或利潤將是（）
A.沒有
B.凈損失800美元
C.凈利潤1900美元
D.無限
5.單項(xiàng)選擇題6月份，一名國家雇員養(yǎng)老基金的財(cái)務(wù)主管預(yù)計(jì)截至12月1日可獲得7，000，000美元的基金投資。與此同時(shí)，他希望通過套期保值向他保證5年期國債的當(dāng)前具有吸引力的收益率。美國票據(jù)期貨市場。他最好的策略是（）
A.購買3月70日的合約并賣出700萬美元的美國票據(jù)
B.出售12月70日的合約并購買700萬美元的美國債券
C.買12月70日合約
D.出售3月70日合約
最新試題
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
在國際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
題型：多項(xiàng)選擇題
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）
題型：判斷題
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
題型：多項(xiàng)選擇題