問答題

【簡答題】判斷ARMA過程x_t=0.7x_t-1-0.1x_t-2+ε_t-0.14ε_t-1的平穩(wěn)性。

答案：

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答案：

自協(xié)方差和自相關函數(shù)如下：

【簡答題】對于如下AR(2)隨機過程：X_t=X_t-1+0.06X_t-2+ε_t，該過程是否是平穩(wěn)過程？

答案：