問答題什么是利率敏感性資產(chǎn)？什么是利率敏感性負(fù)債？什么是重定價缺口？在用重定價模型測度利率風(fēng)險時，主要注重的是金融機構(gòu)內(nèi)的什么變量？重定價模型的主要缺陷有哪些？為什么？
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2.單項選擇題當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負(fù)債時，金融機構(gòu)的重定價缺口為（）。
A.正
B.負(fù)
C.0
D.無法確定
3.單項選擇題到期日模型是以（）為分析計算的基礎(chǔ)來衡量金融機構(gòu)利率風(fēng)險的。
A.歷史價值
B.經(jīng)濟價值
C.市場價值
D.賬面價值
4.單項選擇題
假設(shè)某金融機構(gòu)以市場價格報告的資產(chǎn)負(fù)債表如下：
則該金融機構(gòu)的到期期限缺口為（）。
A.15.73年
B.-15.73年
C.23.15年
D.-23.15年
5.單項選擇題假設(shè)某金融機構(gòu)由于市場利率的變化，其資產(chǎn)的市場價值增加了3.25萬元，負(fù)債的市場價值增加了5.25萬元，則該金融機構(gòu)的股東權(quán)益變化為（）。
A.增加了2萬元
B.維持不變
C.減少了2萬元
D.無法判斷
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信用風(fēng)險的類型有（）。
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