單項(xiàng)選擇題假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的3個(gè)月重定價(jià)缺口為5萬(wàn)元,3個(gè)月到6個(gè)月的重定價(jià)缺口為-7萬(wàn)元,6個(gè)月到一年的重定價(jià)缺口為10萬(wàn)元,則該金融機(jī)構(gòu)的1年期累計(jì)重定價(jià)缺口為()。

A.8萬(wàn)元
B.6萬(wàn)元
C.-8萬(wàn)元
D.10萬(wàn)元


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1.單項(xiàng)選擇題下列資產(chǎn)與負(fù)債中,哪一個(gè)不是1年期利率敏感性資產(chǎn)或負(fù)債?()

A.20年期浮動(dòng)利率公司債券,每一年重定價(jià)一次
B.30年期浮動(dòng)利率抵押貸款,每六個(gè)月重定價(jià)一次
C.5年期浮動(dòng)利率定期存款,每一年重定價(jià)一次
D.20年期浮動(dòng)利率抵押貸款,每?jī)赡曛囟▋r(jià)一次

2.單項(xiàng)選擇題利率風(fēng)險(xiǎn)最基本和最常見(jiàn)的表現(xiàn)形式是()。

A.重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
D.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題下列哪一個(gè)模型不是金融機(jī)構(gòu)常用來(lái)識(shí)別和測(cè)度利率風(fēng)險(xiǎn)的模型?()

A.久期模型
B.CAMEL評(píng)級(jí)體系
C.重定價(jià)模型
D.到期模型

4.名詞解釋重定價(jià)模型
5.名詞解釋收益率曲線