以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。