單項(xiàng)選擇題運(yùn)用三個(gè)市場(chǎng)中的歐式看跌期權(quán)構(gòu)造蝶式期權(quán)組合，其執(zhí)行價(jià)格分別為50，55和60，期權(quán)價(jià)格分別為2，4和7，以下哪些答案是正確的？（）

A.蝶式組合的最大可能收益是5
B.蝶式組合的最大可能損失是1
C.蝶式組合的一個(gè)未來(lái)盈虧平衡點(diǎn)為40
D.蝶式組合的另一個(gè)未來(lái)盈虧平衡點(diǎn)為60


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪些參數(shù)與股票美式看漲期權(quán)的價(jià)格總是負(fù)相關(guān)？（）

A.股票價(jià)格
B.到期時(shí)間
C.執(zhí)行價(jià)格
D.波動(dòng)率

2.單項(xiàng)選擇題假設(shè)某資產(chǎn)的即期價(jià)格與市場(chǎng)正相關(guān)，以下說(shuō)法正確的是（）。

A.遠(yuǎn)期價(jià)格等于預(yù)期的未來(lái)即期價(jià)格
B.遠(yuǎn)期價(jià)格大于預(yù)期的未來(lái)即期價(jià)格
C.遠(yuǎn)期價(jià)格小于預(yù)期的未來(lái)即期價(jià)格
D.遠(yuǎn)期價(jià)格與預(yù)期的未來(lái)即期價(jià)格的關(guān)系不確定

3.單項(xiàng)選擇題當(dāng)基差（現(xiàn)貨價(jià)格－期貨價(jià)格）出人意料地增大時(shí)，以下說(shuō)法正確的是（）。

A.利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者有利
B.利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者不利
C.利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者有時(shí)有利，有時(shí)不利
D.這對(duì)利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者并無(wú)影響