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問答題某銀行有2000萬瑞士法郎（SWF）2500英鎊（GBP）面臨市場風(fēng)險。即期匯率分別為$0.40/SWF，$1.28/GBP.瑞士法郎和英鎊美元價值的標(biāo)準(zhǔn)差分別為65個基點和45個基點，置信度水平為95％。求兩種貨幣10天后的VaR分別是多少？

1.問答題一家銀行的DEAR為8500元，問10天的VaR為多少？20天的VaR為多少？為什么20天的VaR比10天的VaR的兩倍少？

2.問答題假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個基點，置信度水平為95％。求債券的DEAR。

3.問答題假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個基點，置信度水平為95％。該債券的價格波動率。

4.問答題假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個基點，置信度水平為95％。求改債券的修正的久期。

5.問答題簡要敘述在《巴塞爾協(xié)議》的標(biāo)準(zhǔn)框架下，如何計算對市場風(fēng)險的最低資本金要求。