單項(xiàng)選擇題某股票價(jià)格遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)，期望收益率為16％，波動(dòng)率為25％。該股票現(xiàn)價(jià)為$38，基于該股票的歐式看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為$40，6個(gè)月后到期，該期權(quán)被執(zhí)行的概率為（）。
A.0.4698
B.0.4786
C.0.4862
D.0.4968
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1.單項(xiàng)選擇題已知某種標(biāo)的資產(chǎn)為股票的歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為50美元，期權(quán)到期日為3個(gè)月，股票目前的市場(chǎng)價(jià)格為49美元，預(yù)計(jì)股票會(huì)在1個(gè)月后派發(fā)0.5美元的紅利，連續(xù)復(fù)利的無風(fēng)險(xiǎn)年利率為10%，那么該看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為（）。
A.0.24美元
B.0.25美元
C.0.26美元
D.0.27美元
2.單項(xiàng)選擇題期貨合約的空頭有權(quán)選擇具體的交割品種、交割地點(diǎn)、交割時(shí)間等，這些權(quán)利將對(duì)期貨價(jià)格產(chǎn)生的影響是（）。
A.提高期貨價(jià)格
B.降低期貨價(jià)格
C.可能提高也可能降低期貨價(jià)格
D.對(duì)期貨價(jià)格沒有影響
4.問答題有限差分法的主要特點(diǎn)是什么？
最新試題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
題型：多項(xiàng)選擇題
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場(chǎng)假說一致？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
題型：多項(xiàng)選擇題