對于人均存款與人均收入之間的關(guān)系式
，使得美國36年的年度數(shù)據(jù)，得到如下估計(jì)模型（括號內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差）: 
（1）β的經(jīng)濟(jì)解釋是什么？
（2）α和β的符號是什么？為什么？實(shí)際的符號與你的直覺一致嗎？如果有沖突的話，你可以給出可能的原因嗎？
（3）你對擬合優(yōu)度有什么看法嗎？
（4）檢驗(yàn)是否每一個回歸系數(shù)都與零顯著不同（在1%水平下）。同時對零假設(shè)和備擇假設(shè)，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)值及其分布和自由度，以及拒絕零假設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行陳述，你的結(jié)論是什么？
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最新試題
請簡述工具變量法的基本思想。
論述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)政策制定中的作用和重要性。
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
如果一個時間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關(guān)性，那么這個時間序列具有自相關(guān)性。
關(guān)于X和Y兩個變量的樣本相關(guān)系數(shù)，說法錯誤的是（）
只要運(yùn)用計(jì)量模型估計(jì)出相關(guān)參數(shù)，就可以用于實(shí)際的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析。
在計(jì)量模型中，X、Y代表參數(shù)和表示變量。
在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，隨機(jī)擾動項(xiàng)與殘差項(xiàng)無區(qū)別。
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要任務(wù)不包括以下哪一項(xiàng)？（）
無多重共線性是簡單線性回歸模型的古典假定之一。