A.平衡表法
B.季節(jié)性分析法
C.成本利潤(rùn)分析法
D.持倉(cāng)分析法
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你可能感興趣的試題
A.高頻交易
B.自動(dòng)化交易
C.算法交易
D.程序化交易
A.英國(guó)倫敦
B.美國(guó)芝加哥
C.美國(guó)紐約港
D.美國(guó)新奧爾良港口
A.未考慮收益的平均波動(dòng)水平
B.只考慮了最大回撤情況
C.未考慮均值、方差
D.只考慮了收益的平均波動(dòng)水平
A.20
B.30
C.50
D.150
A.保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)
B.收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)
C.逆向浮動(dòng)利率票據(jù)
D.指數(shù)貨幣期權(quán)票據(jù)
最新試題
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來(lái)的。()
下列選項(xiàng)中,屬于非可交割券的有()。
()是在持有股票或股票組合的同時(shí),買(mǎi)入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
()使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場(chǎng)同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。
下列哪種債券用國(guó)債期貨套期保值的效果最差?()
場(chǎng)外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu),下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
利率互換是指交易雙方約定在未來(lái)一定期限內(nèi)對(duì)約定的()按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來(lái)利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過(guò)()交易,在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí),將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求,開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場(chǎng)外期權(quán)合約,場(chǎng)外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括()。