經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。

目前，大連商品交易所的套利指令有（）。

其他條件不變，如果標的物價格上漲，對（）有利。

一般而言，套期保值交易（）。

下列情形，屬于實值期權(quán)的是（）。

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）

利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。

實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。