A.減少貸款的平均重新定價時間，同時增加存款的重新定價時間
B.增加利率敏感性資產(chǎn)持有時間，同時降低利率敏感性負(fù)債的持有時間
C.同時降低其利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的持有時間
D.降低存款性融資，增加短期銀行同業(yè)間拆借融資的數(shù)額
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A.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價格在未來購買相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
B.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價格在未來賣出相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
C.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價格在未來購買相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
D.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價格在未來賣出相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
A.降低交易對手風(fēng)險和流動性風(fēng)險
B.減少基差風(fēng)險和市場風(fēng)險
C.減少操作風(fēng)險和信用風(fēng)險
D.減少市場風(fēng)險和信用風(fēng)險
A.久期為10的價值200萬美元的多頭頭寸
B.久期為1的價值2000萬美元的多頭頭寸
C.久期為10的價值200萬美元的空頭頭寸
D.久期為1的價值2000萬美元的空頭頭寸
A.收益率增加0.01%引起的債券價值的變化
B.收益率變化1個基點引起的債券價格變動的百分比
C.債券在收益率等于1%時，未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.收益率變化1%引起的債券價格變動的百分比
A.修正久期
B.收益曲線
C.凸度
D.信用利差
最新試題
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
一家大型金融機構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)理認(rèn)識到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對提前還貸進(jìn)行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權(quán)。
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
為了幫助客戶對沖外匯風(fēng)險，一個地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個對沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動性強、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機會（）
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險權(quán)重的原則？（）
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）