單項選擇題恒生指數(shù)現(xiàn)為25000點，1年期港元利率為1%，恒生紅利率為2%，則1年期恒生指數(shù)期貨的價格為（）。
A.24750
B.24751
C.25250
D.25251
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1.單項選擇題某國6月期利率為100%，1年期利率為80%（皆為連續(xù)復利），則6個月后的6月期遠期利率為（）。
A.30%
B.40%
C.60%
D.80%
2.單項選擇題關于在險值VaR說法錯誤的是（）。
A.VaR是一定期間一定置信水平下的最大損失
B.在同一置信水平下VaR值越大風險就越大
C.設置VaR值限額，可以防止過度投機
D.VaR實質是置信水平為α的上側α分位數(shù)
3.單項選擇題期貨套期保值（）價格風險。
A.一定能完全消除
B.不能消除
C.能消除，但未必能完全消除
D.以上都不對
4.單項選擇題關于久期，下列說法錯誤的是（）。
A.它是衡量債券利率風險的常用指標
B.反映市場利率變化引起債券價格變化的幅度
C.它是收益率變化１％引起債券全價變化的百分比
D.投資者預期未來降息時選擇久期小的債券
最新試題
有關風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）
題型：單項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
哪一個不是股本權證與股票期權的區(qū)別？（）
題型：單項選擇題
標準布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
看漲期權又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題