多項(xiàng)選擇題關(guān)于APT 模型中因子數(shù)量的說法正確的是（）

A.因子數(shù)量越多APT 模型越準(zhǔn)確
B.構(gòu)造無套利組合時(shí)因子越多所需要的非冗余證券就越多
C.因子數(shù)量與APT 是否成立無關(guān)
D.因子數(shù)量不能大于非冗余證券的數(shù)量（完全相同的兩個(gè)證券稱為冗余證券）


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于APT 模型中線性因子假設(shè)的說法正確的是（）

A.因子與殘差項(xiàng)不相關(guān)
B.不同資產(chǎn)的殘差項(xiàng)不相關(guān)
C.因子之間不能相關(guān)
D.模型沒有限定因子個(gè)數(shù)

3.多項(xiàng)選擇題如果特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)能夠帶來超額收益會(huì)導(dǎo)致（）

A.市場(chǎng)出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)
B.貝塔（β）無法確定
C.證券的超額收益無法確定
D.市場(chǎng)組合的超額收益無法確定

4.單項(xiàng)選擇題市場(chǎng)組合的超額收益為8%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)（方差）為40%，則應(yīng)該對(duì)下列哪個(gè)證券減少投資（）

A.超額收益為6%，與市場(chǎng)組合的協(xié)方差為30%
B.超額收益為10%，與市場(chǎng)組合的協(xié)方差為60%
C.超額收益為9%，與市場(chǎng)組合的協(xié)方差為45%
D.超額收益為7%，與市場(chǎng)組合的協(xié)方差為35%

5.多項(xiàng)選擇題市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與哪些因素有關(guān)（）

A.財(cái)富加權(quán)的社會(huì)平均風(fēng)險(xiǎn)偏好
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大小
C.社會(huì)平均風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.市場(chǎng)分散化程度

6.多項(xiàng)選擇題對(duì)于資本*市場(chǎng)線上的組合，其期望收益由哪幾部分構(gòu)成（）

A.單位風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格
B.時(shí)間價(jià)值
C.風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量
D.價(jià)格增長(zhǎng)率

8.多項(xiàng)選擇題對(duì)資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM ）中有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的是（）

A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM ）中的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.證券收益取決于其貝塔的大小
C.證券價(jià)格變動(dòng)中與市場(chǎng)變動(dòng)相關(guān)的部分稱作系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.貝塔度量了證券價(jià)格變動(dòng)對(duì)市場(chǎng)變動(dòng)的敏感性

9.單項(xiàng)選擇題下面哪個(gè)組合不是有效組合（）

A.期望收益12%，標(biāo)準(zhǔn)差35%
B.期望收益9%，標(biāo)準(zhǔn)差28%
C.期望收益10%，標(biāo)準(zhǔn)差25%
D.期望收益15%，標(biāo)準(zhǔn)差40%

10.多項(xiàng)選擇題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的說法正確的是（）

A.30~40支股票的等權(quán)重組合基本上已接近充分分散化
B.整個(gè)股市風(fēng)險(xiǎn)能夠被分散化的程度與股市價(jià)格的同步性有關(guān)
C.通過充分分散化可以分散掉全部的股市風(fēng)險(xiǎn)
D.美國(guó)股市能夠分散掉近70%的風(fēng)險(xiǎn)