采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）

哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。