遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。