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問答題

【簡答題】
設(shè)有如下AR（2）過程：X_t=X_t-1-0.5X_t-2+ε_t，ε_t~N（0，0.5）。
（1）寫出該過程的Yule-Walke方程，并由此解出ρ₁和ρ₂；
（2）求X_t的方差。

答案：

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【簡答題】
設(shè)有如下數(shù)據(jù)：
10，15，19，23，27.5，33，38，43，47.5，53，58.7，63.4，
68.6，74.5，80.4，86.1，91.8，98.5，105.5，112，118.5
已知此數(shù)據(jù)序列為ARIMA（1，1，0）模型序列，試建立此序列模型，并對第22期數(shù)據(jù)進行預(yù)測。

答案：

【簡答題】簡述對模型進行檢驗的基本思想。

答案：

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