單項選擇題近年來，為使投資者投資美國藍籌股的資產組合達到風險分散最大化，出現(xiàn)的投資工具有（）。

A.歐洲藍籌股
B.歐洲小公司
C.黃金股票
D.a、b
E.a、c


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題對一個兩只股票的最小方差資產組合，兩只股票的相關系數(shù)大于-1.00，（）。

A.標準差大的股票權重高
B.標準差大的股票權重低
C.兩只股票權重相等
D.是無風險的
E.收益率將為零

2.單項選擇題對一個兩只股票的資產組合，它們之間的相關系數(shù)是（）為最好。

A.+1.00
B.+0.50
C.0.00
D.-1.00
E.以上各項均不準確

3.單項選擇題有關資產組合分散化，下面哪些論斷是正確的（）。

A.正確的分散化投資可以減少或消除系統(tǒng)風險
B.只有在資產組合中有10~15只以上證券時，分散化投資降低風險的效果才比較明顯
C.因為分散化投資降低了資產組合整體風險，它必然也會減少組合的收益率
D.一般來說，當更多的股票加入資產組合中時，整體風險降低的速度會越來越慢
E.以上各項均不準確

4.單項選擇題某只股票的非系統(tǒng)風險（）。

A.在一個成長中的市場中會較高
B.是由這家公司特有的因素決定的
C.依賴于市場變動率
D.不能通過分散化消除
E.以上各項均不準確

5.單項選擇題

股票A和股票B的概率分布如下：

假設有最小方差資產組合G，則它的期望收益率和標準差分別為（）。

A.10%，1.05%
B.9%，2%
C.10%，3%
D.9%，1.05%
E.以上各項均不準確