已知消費(fèi)模型
其中：Yt為消費(fèi)支出，X1t為個(gè)人可支配收入，X2t為消費(fèi)者流動(dòng)資產(chǎn)，E（ut）=0，Var（ut）=σ22X21t（這里σ2為常數(shù)）
請(qǐng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖儞Q消除異方差性，并證明之。
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A.F檢驗(yàn)
B.DW檢驗(yàn)
C.t檢驗(yàn)
D.G—Q檢驗(yàn)
A.不確定，方差很大
B.確定，方差很大
C.不確定，方差很小
D.確定，方差很小
A.經(jīng)濟(jì)變量具有慣性作用
B.經(jīng)濟(jì)行為的滯后性
C.模型設(shè)定的誤差
D.解釋變量之間的共線性
A.隨機(jī)項(xiàng)的異方差性
B.隨機(jī)項(xiàng)的自相關(guān)性
C.解釋變量的多重共線性
D.被解釋變量與解釋變量的相關(guān)性
最新試題
如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可去掉某個(gè)解釋變量從而消除多重共線性。
如果簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢測(cè)法證明多元回歸模型的解釋變量?jī)蓛刹幌嚓P(guān)，則可以判斷解釋變量間不存在多重共線性。
一般而言，如果每?jī)蓚€(gè)解釋變量的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)（零階相關(guān)系數(shù)）比較高，例如大于（），則可認(rèn)為存在著較嚴(yán)重的多重共線性。
關(guān)于樣本線性相關(guān)系數(shù)，正確的是（）。
經(jīng)濟(jì)變量是描述經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的水平或狀態(tài)，隨時(shí)間或空間不同而變動(dòng)的各種因素。
剩余平方和RSS的自由度為（）
統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)是檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)值是否為抽樣的偶然結(jié)果。
簡(jiǎn)單線性回歸的五個(gè)基本假定是什么？
外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化。
模型整體顯著性F檢驗(yàn)包含的兩個(gè)自由度是（）。