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問答題假定你從父母那里得到一些股票，近期股票表現(xiàn)差強人意，但通過分析你認為該股票在未來具有上漲的潛力，你打算賣出針對該股票的看漲期權，構造一個有保護的看漲期權。你應該賣出怎樣的看漲期權，才能使得期權被執(zhí)行的可能性較低呢？

1.問答題什么時候投資正向蝶形期權是合適的？

2.問答題解釋構造牛市價差期權的兩種方法。

3.問答題請直觀的解釋為什么當無風險利率上升且波動率減少時，提前執(zhí)行美式看跌期權變得很有吸引力。

4.問答題請解釋為什么對歐式看漲期權與看跌期權之間平價關系的討論用于美式期權不可能得到相同的結論。

5.問答題一個期限為4個月的無紅利支付股票的歐式看漲期權現(xiàn)價為$5。股票價格為$64，執(zhí)行價格為$60，一個月后發(fā)紅利$0.80。對所有期限的無風險年利率為12%。對套利者而言存在什么樣的機會？