單項選擇題在股票收益互換中，通常約定（）交割，即期初和期末標的股票或股指都不會發(fā)生交割。
A.本金
B.無本金
C.利息
D.本息和
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1.單項選擇題在給資產組合做在險價值（VaR）分析時，以下置信水平比下最大的VaR 是（）。
A.5%
B.30%
C.50%
D.95%
2.單項選擇題當風險因子變動（）時，根據(jù)敏感性分析得出的結果的精確性就越差。
A.過大
B.過小
C.不變
D.無法確定
4.多項選擇題下列關于基差定價的描述正確的是（）。
A.將點價交易和套期保值交易結合在一起進行操作，形成基差交易
B.買賣期貨合約的價格通過現(xiàn)貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來確定
C.基差交易以某月份的期貨價格為計價基礎
D.基差交易只有期現(xiàn)套利交易一種模式
5.多項選擇題一個完整的量化交易系統(tǒng)包括的環(huán)節(jié)有（）。
A.量化策略思想來源
B.量化數(shù)據(jù)庫搭建
C.量化模型的測試與評估
D.量化交易的實現(xiàn)
最新試題
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
題型：多項選擇題
某個資產組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
題型：單項選擇題
在自動贖回結構中，典型的自動贖回條件是當標的資產在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者（）。
題型：單項選擇題
（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
題型：單項選擇題
多元線性回歸模型的基本假定有()。
題型：多項選擇題
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風險管理的工具。
題型：多項選擇題
場外期權的合約條款都是標準化的。()
題型：判斷題
發(fā)行100萬的本金保護型結構化產品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產品損益（）。
題型：單項選擇題
買賣雙方在貿易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿易方式稱為（）。
題型：單項選擇題
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
題型：判斷題