A.互換的名義價值乘以到期日
B.固定利率債券和浮動利率債券的價格差
C.初始互換名義價值乘以到期日和價差
D.倫敦銀行同業(yè)拆借市場利率和浮動參照利率的價差
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A.衍生工具曲線
B.債券曲線
C.現(xiàn)金曲線
D.基點曲線
A.抉擇型期權(quán)的持有者只有在達到預(yù)定的日期時需要選擇該期權(quán)是一個看漲或看跌期權(quán)
B.抉擇型期權(quán)代表的是普通香草型期權(quán)的變化,其標的資產(chǎn)是一攬子貨幣
C.抉擇型期權(quán)在到期日支付一筆費用,金額等于行權(quán)價格乘以比例因子,該比例因子是期權(quán)持有人在期權(quán)到期日的上半段結(jié)束時決定的
D.抉擇型期權(quán)賦予持有人交換到另一個資產(chǎn)的權(quán)利
A.增加0.05
B.增加0.5
C.減少0.05
D.減少0.5
A.市場缺口
B.擁擠交易
C.空頭軋平
D.止損訂單
A.非違約風(fēng)險
B.價格波動風(fēng)險
C.費用增加風(fēng)險
D.信用價格風(fēng)險
最新試題
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%,投資組合的年波動率最接近以下哪一項()
下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負債表更易于管理?()
為什么監(jiān)管標準對所有的銀行活動采用公式化的資本計算?通過實行標準化的計算,監(jiān)管機構(gòu)可以()
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的()
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格()
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為了量化信用組合和子組合的總體平均損失,信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)()
當收益率曲線是向上傾斜時,債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么()
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以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的()