單項選擇題

下面關于β系數(shù)，表述錯誤的是（）

A.貝塔系數(shù)主要用于反映系統(tǒng)性風險的大小
B.貝塔系數(shù)值越大，系統(tǒng)性風險越大
C.貝塔系數(shù)大于1，表示個股的系統(tǒng)風險大于整個市場的風險
D.貝塔系數(shù)＝-1.5，表明個股的系統(tǒng)性風險小于整個市場的風險

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單項選擇題

下面哪兩個金融資產收益率之間的相關性最強？（）

A.相關系數(shù)等于0
B.相關系數(shù)等于0.9
C.相關系數(shù)等于0.5
D.相關系數(shù)等于-0.96

單項選擇題

下面有關資產組合有效邊界，表述錯誤的是（）

A.有效邊界上的任何一點，都是風險既定下回報最大化，或者是回報既定下風險最小化
B.兩個資產構成的資產組合，其有效邊界是一條上凸的曲線
C.三個以上資產構成的組合，其有效邊界是一條直線
D.當資產組合中包含有無風險資產時，該組合的有效邊界將成為一條由無風險回報點出發(fā)，向風險資產組合有效邊界引出的一條切線

下面關于β系數(shù)，表述錯誤的是（）

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下面哪兩個金融資產收益率之間的相關性最強？（）

下面有關資產組合有效邊界，表述錯誤的是（）

下面關于β系數(shù)，表述錯誤的是（）

下面哪兩個金融資產收益率之間的相關性最強？（）

下面有關資產組合有效邊界，表述錯誤的是（）