單項選擇題下面關于β系數，表述錯誤的是（）

A.貝塔系數主要用于反映系統(tǒng)性風險的大小
B.貝塔系數值越大，系統(tǒng)性風險越大
C.貝塔系數大于1，表示個股的系統(tǒng)風險大于整個市場的風險
D.貝塔系數＝-1.5，表明個股的系統(tǒng)性風險小于整個市場的風險


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1.單項選擇題下面哪兩個金融資產收益率之間的相關性最強？（）

A.相關系數等于0
B.相關系數等于0.9
C.相關系數等于0.5
D.相關系數等于-0.96

2.單項選擇題下面有關資產組合有效邊界，表述錯誤的是（）

A.有效邊界上的任何一點，都是風險既定下回報最大化，或者是回報既定下風險最小化
B.兩個資產構成的資產組合，其有效邊界是一條上凸的曲線
C.三個以上資產構成的組合，其有效邊界是一條直線
D.當資產組合中包含有無風險資產時，該組合的有效邊界將成為一條由無風險回報點出發(fā)，向風險資產組合有效邊界引出的一條切線

3.單項選擇題有兩項金融資產，它們的預期收益率均為5%，其中資產1的收益率的標準差為15%，資產2的收益率的標準差為20%，那么下面表述錯誤的是（）

A.兩項資產的預期回報相同
B.資產1優(yōu)于資產2
C.資產1的波動性比資產2的要小
D.資產1的風險比資產2的要大

4.單項選擇題一項金融資產的整體收益率用什么來刻畫？（）

A.價格
B.對數收益率
C.百分比收益率
D.預期收益率

5.單項選擇題下面有關預期收益率的表述，錯誤的是（）

A.預期收益率和預期回報率是同一個概念
B.預期收益率是收益率的概率加權平均值
C.預期收益率是一個隨機變量
D.預期收益率用于刻畫金融資產的平均回報