判斷題目前全球最大的期貨交易所當屬2007年芝加哥交易所與芝加哥商品交易所合并后形成的CME-GROUP交易所。
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2.單項選擇題下列關于交易市場的說法哪一個是錯誤的？（）
A.場外交易的主要問題是信用風險
B.交易所交易缺乏靈活性
C.場外交易能按需定制
D.互換市場是一種場內(nèi)交易市場
3.單項選擇題下面哪些不是債券久期的性質(zhì)？（）
A.對于零息債券，久期就是債券的到期日
B.久期通常與債券價格呈負相關
C.久期通常高于到期收益率
D.債券到期日增加久期也會增加
4.單項選擇題假定某無紅利支付股票的預期收益率為15%（1年計一次復利的年利率），其目前的市場價格為100元，已知市場無風險利率為5%（1年計一次復利的年利率），那么基于該股票的一年期遠期合約價格應該等于（）。
A.115元
B.105元
C.109.52元
D.以上答案都不正確
5.單項選擇題對于一份10年的par債券（收益率=票息率），票面價值是100，其修正久期是7，凸性是50，收益率增加10個基點對于債券價格的影響是（）。
A.0.568
B.-0.6975
C.-0.5836
D.-0.7426
最新試題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
關于美式期權的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
關于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題