單項選擇題如果投資者可以建立一個確定性收益為()投資組合,就存在套利機會。

A.較小的正數(shù)
B.較小的負數(shù)
C.0
D.較大的正數(shù)
E.較大的負數(shù)


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1.單項選擇題下列哪種定價模型沒有提供關于如何確定純因子組合風險溢價的指導?()

A.資本資產(chǎn)定價模型
B.多因素套利定價理論
C.資本資產(chǎn)定價模型和多因素套利定價理論
D.現(xiàn)有的定價模型都沒有提供關于如何確定任何資產(chǎn)組合風險溢價的指導

2.單項選擇題在多因素套利模型中,宏觀因素的相關系數(shù)被稱為()

A.系統(tǒng)風險
B.因素敏感度
C.特有風險
D.因子貝塔
E.因素敏感度或因子貝塔

3.單項選擇題在一個多元化投資組合中,()。

A.市場風險是微不足道的
B.系統(tǒng)風險是微不足道的
C.非系統(tǒng)風險是微不足道的
D.不可分散風險是微不足道的
E.不存在風險

4.單項選擇題根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型,()。

A.當α值為正時,證券價格被高估
B.應該購買α值為0的證券
C.應該購買α值為負的證券
D.當α值為正時,證券價格被低估
E.當β值為正時,證券價格被低估

5.單項選擇題根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型,公平定價的證券()

A.β值為正
B.α值為0
C.β值為負
D.a值為正
E.α值非0

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