A.長期趨勢
B.季節(jié)變化
C.隨機波動
D.循環(huán)波動
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A.94.94
B.95
C.95.8
D.96.09
A.DW檢驗統(tǒng)計量
B.Durbin h檢驗統(tǒng)計量
C.t檢驗統(tǒng)計量
D.F檢驗統(tǒng)計量
A.非平穩(wěn)時間序列模型
B.平穩(wěn)時間序列模型
C.差分平穩(wěn)模型
D.方差齊性模型
E.方差非齊性模型
A.描述性時序分析
B.頻域分析
C.時域分析方法
D.譜分析
A.如果時序圖呈現(xiàn)明顯的遞增態(tài)勢,那么這個時間序列就是平穩(wěn)序列
B.如果時序圖呈現(xiàn)明顯的周期態(tài)勢,那么這個時間序列就是平穩(wěn)序列
C.如果時序圖總是圍繞一個常數(shù)波動,而且其波動范圍有限,那么這個時間序列是平穩(wěn)序列
D.通過時序圖不能夠精確判斷一個序列的平穩(wěn)與否
最新試題
關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與(寬)平穩(wěn)的關(guān)系,不正確的為()。
ARIMA(1,1,1)模型是()。
?對ARMA(p,q)模型進行前m階Ljung-Box模型檢驗時,其統(tǒng)計量的漸近分布為卡方分布,若記模型待估參數(shù)個數(shù)為K,則自由度為()。
?對AR(p)而言,隨著向前預(yù)測步數(shù)的增大,預(yù)測誤差的方差將()。
哪種時間序列分析方法是從序列自相關(guān)的角度來分析?()
關(guān)于時間序列建模,說法正確的為()。
常用的因素分解模型有()。
?在協(xié)相關(guān)矩陣中,()代表自相關(guān)函數(shù),()刻畫和之間的現(xiàn)期線性關(guān)系,當(dāng)時,()刻畫了與過去值的相關(guān)關(guān)系。
下列檢驗中,不屬于平穩(wěn)性檢驗的是()。
檢驗序列純隨機性的檢驗方法有()。