問答題

【計算題】A公司去年每股股息為0.5元，預期今后每股股息將以每年10%的速度穩(wěn)定增長。當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.08，A公司股票的β值為1.5。那么，A公司股票當前的合理價格P0是多少？

答案：

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【計算題】已知證券1和證券2的預期收益率分別為E（γ₁）=0.1，E（γ₂）=0.15，標準差分別為σ₁=0.04，σ₂=0.06；預期收益率之間的相關(guān)系數(shù)ρ₁₂=-1.請求出風險為0的投資組合。

答案：

【計算題】假設證券市場處于CAPM模型所描述的均衡狀態(tài)。證券A和B的期望收益率分別為E_A=6%和E_B=12%，β系數(shù)分別為β_A=0.5和β_B=1.5。設無風險利率為3%，試問這兩只股票是否存在套利機會？為什么？

答案：