A.回溯期權(quán)
B.范圍期權(quán)
C.價(jià)差期權(quán)
D.一籃子期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.雙層CDO的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估非常簡(jiǎn)單，這個(gè)金融工具被廣泛接受并有透明性
B.雙層CDO使用其他CDOs作為抵押
C.雙層CDO比CMOs有較低的信用風(fēng)險(xiǎn)，但高于CDOs
D.雙層CDO是流動(dòng)性衍生工具，主要使用在市場(chǎng)壓力較大時(shí)，以確保資金的流動(dòng)性
在對(duì)沖交易中，衍生工具相比現(xiàn)金工具通常具有以下哪些優(yōu)點(diǎn)？（）
I、衍生工具與現(xiàn)金工具相比流動(dòng)性小
II、衍生工具與現(xiàn)金工具相比有較低的資金要求
III、衍生工具與現(xiàn)金工具相比通常有較低的資本支出
IV、衍生工具與現(xiàn)金工具相比通常交易成本更低
A.I、II
B.II、III
C.I、II、III
D.II、III、IV
賣空交易通常與下列哪些風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)？（）
I、潛在的極端損失
II、與借來證券的可獲得性相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
III、市場(chǎng)行為風(fēng)險(xiǎn)
IV、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.I、II
B.I、III、IV
C.II、III、IV
D.I、II、III、IV
A.技術(shù)型交易
B.市場(chǎng)預(yù)測(cè)
C.逆勢(shì)交易
D.黑箱交易
A.銀行交易組合的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
B.銀行資產(chǎn)和負(fù)債的總經(jīng)濟(jì)價(jià)值
C.銀行經(jīng)濟(jì)資本的價(jià)值波動(dòng)性
D.銀行資產(chǎn)和負(fù)債的經(jīng)濟(jì)價(jià)值改變
最新試題
以下哪些因素可能會(huì)導(dǎo)致大量借款人在相同的時(shí)間違約？（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。
為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有的銀行活動(dòng)采用公式化的資本計(jì)算？通過實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以（）
以下哪個(gè)是靜態(tài)流動(dòng)性階梯模型的不足（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
下面的哪個(gè)陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動(dòng)性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）
一家大型金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)理認(rèn)識(shí)到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對(duì)提前還貸進(jìn)行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權(quán)。
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計(jì)（）
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）