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問答題 假設(shè)你可以用無風險利率2%借貸資金，你有50000元可以用于投資。下面有兩只股票的資料，問：①如果你將資金50000元的30%投資于股票X，70%投資于股票Y，你的投資組合的預(yù)期收益率和標準差為多少？②如果上述投資組合是一個有效組合，你要讓你50000元的投資獲得12%的預(yù)期收益率，你應(yīng)該如何分配你的資金？

參考答案： ①組合的預(yù)期收益率約為18.6%，標準差為46.44%。②60.24%的資金投資在組合上，即9036元購買股票X，210...

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1.問答題 兩只基金的特性如表，試計算①兩只證券最小方差組合中各證券所占比例；②最小方差組合的預(yù)期收益率和標準差。

參考答案：

①配置在債券和股票上的資金比例分別為82%和18%；②最小標準差組合的預(yù)期收益率為8.9%，標準差為11.45%。

2.問答題 設(shè)無風險利率為5%，兩只基金的特性如表，試計算最優(yōu)風險投資組合在各個證券上的資金比率、組合的預(yù)期收益率和標準差。

參考答案：最優(yōu)風險投資組合需滿足條件：
組合在債券和股票上的資金比例分別為40%和60%。組合的預(yù)期收益率為11%，標準...

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3.問答題 滬深300指數(shù)、上證50指數(shù)和中證500指數(shù)最近9年收益率如下表，問：①滬深300指數(shù)和上證50指數(shù)的相關(guān)系數(shù)是多少？②滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)的相關(guān)系數(shù)是多少？③上述結(jié)果說明了什么？

參考答案：①約為0.98；
②約為0.94；
③指數(shù)之間的相關(guān)性都是高度正相關(guān)，非常接近完全正相關(guān)；且前者明顯...

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4.問答題假設(shè)投資組合由等值（50%）的兩個證券組成，其收益率標準差分別為20%和40%，在兩只證券相關(guān)系數(shù)分別為1、0.4和-1時，證券組合的標準差分別是多少？

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5.問答題 股票A、B和C，其預(yù)期收益率是每年6%，收益率標準差是每年10%，收益率之間的相關(guān)系數(shù)是：A和B是0.9；A和C是0.2；B和C是0.2。問：①當組合由40%的A、40%的B和20%的C組成，該組合的預(yù)期收益率和風險是多少？
②當組合由30%的A、30%的B和40%的C組成，該組合的預(yù)期收益率和風險是多少？
③上面兩種組合效果存在差異的主要原因是什么？

參考答案：①組合預(yù)期收益率和風險（標準差）分別是6%和8.44%。
②組合預(yù)期收益率和風險分別是6%和7.73%。

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