問答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述運(yùn)用久期缺口管理的缺陷。

答案： （1）找到相同久期的資產(chǎn)和負(fù)債納入金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債組合中是件很費(fèi)時(shí)費(fèi)力的事情。
（2）銀行和儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)擁有的一...
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【簡(jiǎn)答題】如果你打算運(yùn)用久期模型來對(duì)你的資產(chǎn)組合進(jìn)行免疫，那么當(dāng)利率變化時(shí)，哪三個(gè)因素會(huì)影響金融機(jī)構(gòu)的凈值？
答案： 以下三個(gè)因素會(huì)影響金融機(jī)構(gòu)的凈值：杠桿修正的久期缺口、金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模、利率的變化程度。杠桿修正的久期缺口的絕對(duì)值越大，金...
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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述久期的經(jīng)濟(jì)意義。
答案： 久期是測(cè)量資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)格對(duì)利率變化的敏感度的工具。換句話說，D的值越大，資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)格對(duì)利率變化的敏感度越大。
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