單項選擇題一張?zhí)幱趯嵵禒顟B(tài)的看跌期權(quán)的內(nèi)在價值等于（）。

A.股價減去執(zhí)行價格
B.看跌期權(quán)價格
C.零
D.執(zhí)行價格減去股價
E.上述各項均不準確


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1.單項選擇題一張股票的裸露看漲期權(quán)的賣方潛在的損失是（）。

A.有限的
B.無限的
C.股價越低損失越大
D.與看漲期權(quán)價格相等
E.上述各項均不準確

2.單項選擇題一張股票的看漲期權(quán)持有者所會承受的最大損失等于（）。

A.執(zhí)行價格減去市值
B.市值減去看漲期權(quán)合約的價格
C.看漲期權(quán)價格
D.股價
E.上述各項均不準確

3.單項選擇題一個看跌期權(quán)在下面哪種情況下被叫做處于虛值狀態(tài)（）。

A.執(zhí)行價格比股票價格高
B.執(zhí)行價格比股票價格低
C.執(zhí)行價格與股票價格相等
D.看跌期權(quán)的價格高于看漲期權(quán)的價格
E.看漲期權(quán)的價格高于看跌期權(quán)的價格

4.單項選擇題一張美國電話電報公司股票的當(dāng)前市值是50美元。關(guān)于這種股票的一個看漲期權(quán)的執(zhí)行價格是45美元，那么這個看漲期權(quán)（）。

A.處于虛值狀態(tài)
B.處于實值狀態(tài)
C.與美國電話電報公司股票市價是40美元相比能獲得更高的賣價
D.a和c
E.b和c

5.單項選擇題歐式看漲期權(quán)可以如何執(zhí)行（）。

A.在未來的任何時刻
B.只能在到期日
C.在標的資產(chǎn)的市值低于執(zhí)行價格時
D.在紅利分派之后
E.上述各項均不準確