A.參數(shù)估計(jì)量是無偏的，但不是最小方差無偏估計(jì)
B.參數(shù)顯著性檢驗(yàn)失效
C.模型預(yù)測(cè)失效
D.參數(shù)估計(jì)量是有偏的，且方差不是最小的
E.模型預(yù)測(cè)有效
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A.線性性
B.無偏性
C.最小方差性
D.有偏性
E.無效性
A.殘差圖分析法
B.等級(jí)相關(guān)系數(shù)法
C.戈德菲爾德一匡特檢驗(yàn)
D.戈里瑟檢驗(yàn)
E.懷特檢驗(yàn)
A.大于1
B.小于1
C.大于10
D.小于5
A.異方差
B.自相關(guān)
C.多重共線性
D.設(shè)定誤差
A.ρ≈0
B.ρ≈1
C.-1＜ρ＜0
D.0＜ρ＜1
最新試題
完全造成共線性產(chǎn)生的后果有哪些？
統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)中，F(xiàn)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驼w顯著性，t檢驗(yàn)單個(gè)解釋變量顯著性。
多元線性回歸中的基本假定包括（）。
多元線性回歸模型OLS估計(jì)式的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)包括（）。
當(dāng)模型存在完全多重共線性時(shí)，可能產(chǎn)生的后果包括（）。
經(jīng)濟(jì)變量之間具有共同變化趨勢(shì)是導(dǎo)致模型產(chǎn)生多重共線性的重要原因之一。
下列關(guān)于多重共線性后果的陳述中，正確的是（）。
與簡(jiǎn)單線性回歸相比，多元線性回歸中增加的基本假定是（）。
一般而言，如果每?jī)蓚€(gè)解釋變量的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)（零階相關(guān)系數(shù)）比較高，例如大于（），則可認(rèn)為存在著較嚴(yán)重的多重共線性。
存在嚴(yán)重的完全多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)量的方差（）