單項(xiàng)選擇題下列陳述中的哪一個(gè)是采用隱含波動(dòng)率作為參數(shù)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的優(yōu)點(diǎn)（）

A.隱含波動(dòng)假設(shè)波動(dòng)率是不變的
B.采用目前市場(chǎng)上的數(shù)據(jù)用來確定隱含波動(dòng)率，這使得他們成為前瞻性的指標(biāo)
C.隱含波動(dòng)率能更好地預(yù)測(cè)實(shí)際波動(dòng)率
D.從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布得出的虧損概率來計(jì)算隱含波動(dòng)率，使得隱含波動(dòng)率易于管理


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3.單項(xiàng)選擇題最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐表明，當(dāng)金融機(jī)構(gòu)開發(fā)一個(gè)全面和成功的操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策時(shí)，有一系列政策應(yīng)解決的課題。以下四個(gè)治理和管理相關(guān)的課題之中哪一個(gè)通常不包括在一個(gè)全面的操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策之中（）

A.公司關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的子類別的定義
B.操作風(fēng)險(xiǎn)的治理結(jié)構(gòu)，包括誰擁有它、它所擁有的資產(chǎn)、以及問題是如何升級(jí)管理的
C.操作風(fēng)險(xiǎn)功能所管理的主要活動(dòng)和元素
D.操作風(fēng)險(xiǎn)管理功能的具體薪酬結(jié)構(gòu)

4.單項(xiàng)選擇題以下四個(gè)陳述哪一個(gè)正確定義了典型的套利交易（）

A.一家銀行借入高息貨幣資金，將資金投在長(zhǎng)期的低波動(dòng)性的投資工具上
B.一家銀行借入高息貨幣資金，將資金投在高收益新興市場(chǎng)債券上
C.一家銀行借入低息貨幣資金，將資金以高利率貨幣進(jìn)行存款
D.一家銀行借入低息貨幣資金，積攬保證金，然后將資金用另一個(gè)低利率貨幣借出

最新試題

當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）

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以下哪個(gè)是靜態(tài)流動(dòng)性階梯模型的不足（）

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以下哪一個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來評(píng)估銀行的收益敏感性（）

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為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）

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以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）

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以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）

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以下四種期權(quán)中哪一個(gè)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格（）

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以下四個(gè)對(duì)基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）

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資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。

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