問答題考慮同一股票的期貨合約、看漲期權和看跌期權交易,該股票無紅利支付。三種合約到期日均為T,期權執(zhí)行價格都為X,期貨價格為F。證明如果X=F,則看漲期權價格等于看跌期權價格。利用平價條件來證明。

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