判斷題

大量的分析和經(jīng)驗(yàn)表明，股票收益之間的協(xié)方差為正數(shù)或者負(fù)數(shù)的概率大致相同。

答案：錯誤

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【計算題】A公司去年每股股息為0.5元，預(yù)期今后每股股息將以每年10%的速度穩(wěn)定增長。當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.08，A公司股票的β值為1.5。那么，A公司股票當(dāng)前的合理價格P0是多少？

答案：

【計算題】已知證券1和證券2的預(yù)期收益率分別為E（γ₁）=0.1，E（γ₂）=0.15，標(biāo)準(zhǔn)差分別為σ₁=0.04，σ₂=0.06；預(yù)期收益率之間的相關(guān)系數(shù)ρ₁₂=-1.請求出風(fēng)險為0的投資組合。

答案：