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問(wèn)答題
【論述題】簡(jiǎn)述套利定價(jià)模型，并舉出一個(gè)例子來(lái)說(shuō)明無(wú)套利定價(jià)思想在金融學(xué)中的運(yùn)用。
答案：
投資者套利活動(dòng)是通過(guò)買入收益率偏高的證券同時(shí)賣出收益率偏低的證券來(lái)實(shí)現(xiàn)的，其結(jié)果是使收益率偏高的證券價(jià)格上升，其收益率將...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】試述套利定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn)。
答案：
由于APT是建立在多因素模型之上的，因此對(duì)APT的實(shí)證檢驗(yàn)必須首先確定資產(chǎn)收益的因素模型。實(shí)際上，檢驗(yàn)APT是對(duì)均衡理論...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】試比較APT與CAPM。
答案：
套利定價(jià)模型與資本資產(chǎn)定價(jià)模型都是研究資產(chǎn)預(yù)期收益率在市場(chǎng)均衡狀態(tài)下如何決定證券價(jià)格問(wèn)題的。它們之間存在著一定的聯(lián)系，也...
