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A.該模型是對(duì)現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的局部運(yùn)用
B.市場(chǎng)參照點(diǎn)是各個(gè)銀行的貸款組合管理目標(biāo)
C.偏離市場(chǎng)平均水平越大的銀行風(fēng)險(xiǎn)水平一定很大
D.該模型適合于所有的金融機(jī)構(gòu)

A.常數(shù)項(xiàng)表示第i部門不依賴于總的貸款組合損失率的貸款損失率
B.Xp的系數(shù)表示第i部門貸款相對(duì)于整個(gè)貸款組合的系統(tǒng)性損失敏感度
C.個(gè)人貸款部門的風(fēng)險(xiǎn)總是比工商業(yè)貸款部門的風(fēng)險(xiǎn)大
D.個(gè)人貸款部門對(duì)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度大

A.c是三者中的最優(yōu)組合
B.b是三者中的最差組合
C.從收益/方差比率來(lái)看，a次于c
D.a與b的優(yōu)劣取決于貸款管理者的風(fēng)險(xiǎn)偏好

A.有效邊界上的點(diǎn)都具有最大的收益
B.有效邊界上的點(diǎn)都具有最小的風(fēng)險(xiǎn)
C.有效邊界上的點(diǎn)具有最小風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)具有最大的收益
D.有效邊界上的點(diǎn)具有在給定收益下最小的風(fēng)險(xiǎn)，給定風(fēng)險(xiǎn)下最小的收益