單項(xiàng)選擇題隨著多元化的增加，投資組合的總方差趨近于（）

A.0
B.1
C.市場(chǎng)組合的方差
D.無窮大
E.-1


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合方差的說法哪項(xiàng)是正確的？（）

A.證券之間的相關(guān)系數(shù)越大，組合方差減小的越多。
B.證券組合的方差和相關(guān)系數(shù)之間是線性關(guān)系。
C.證券之間相關(guān)性越低，投資組合的方差越小。
D.證券之間的相關(guān)系數(shù)越大，組合方差減小的越多；證券的相關(guān)系數(shù)和投資組合的方差之間是線性關(guān)系。
E.證券之間的相關(guān)系數(shù)越大，組合方差減小的越多；證券之間相關(guān)性越低，投資組合的方差越小。

2.單項(xiàng)選擇題無風(fēng)險(xiǎn)證券和風(fēng)險(xiǎn)證券N的資本配置線是（）

A.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的所有最小方差組合與無風(fēng)險(xiǎn)利率的連接線
B.具有最高期望收益率的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的有效邊界與無風(fēng)險(xiǎn)利率的連接線
C.無風(fēng)險(xiǎn)利率與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合有效邊界的切線
D.無風(fēng)險(xiǎn)利率的水平線
E.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的所有最大方差組合與無風(fēng)險(xiǎn)利率的連接線