單項(xiàng)選擇題

丹尼爾（Daniel）和蒂特曼（Titman）認(rèn)為過(guò)去提出的那些對(duì)公司個(gè)別變量的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，例如法馬和弗倫奇提出的，并不能代表因素風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)椋ǎ?/h4>

A.它們與市場(chǎng)因素的變動(dòng)無(wú)關(guān)
B.它們是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源
C.它們可以由證券特征線解釋
D.它們比單因素模型更確切
E.它們是宏觀經(jīng)濟(jì)因素

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