可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。

互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場(chǎng)假說一致？（）

伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）