互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

在遠(yuǎn)期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

最便宜交割債券的作用包括（）