你可能感興趣的試題

CAPM模型認(rèn)為平均收益與貝塔值之間有正相關(guān)關(guān)系，羅爾對(duì)此提出過質(zhì)疑，而坎德爾和斯坦博（1995年）的檢驗(yàn)支持了羅爾的質(zhì)疑，這表明（）。

A.實(shí)驗(yàn)中用到的市場(chǎng)的代表無效率
B.平均收益率與貝塔值的關(guān)系不是線性的
C.平均收益率與貝塔值負(fù)相關(guān)
D.有必要尋找一個(gè)更好的解釋證券收益的方法
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

布萊克、詹森和舒爾斯檢驗(yàn)了資本資產(chǎn)定價(jià)模型的簡(jiǎn)單形式和零貝塔值形式的有效性，他們的結(jié)果是（）。

A.完全和資本資產(chǎn)定價(jià)模型的簡(jiǎn)單形式相符合
B.完全和資本資產(chǎn)定價(jià)模型的零貝塔值模型相符合
C.不完全和資本資產(chǎn)定價(jià)模型的簡(jiǎn)單形式或零貝塔值模型相符合，但與資本資產(chǎn)定價(jià)模型的簡(jiǎn)單形式更符合
D.不完全和資本資產(chǎn)定價(jià)模型的簡(jiǎn)單形式或零貝塔值模型相符合，但與后者的吻合性更好一些
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

布萊克、詹森和舒爾斯在1972年的實(shí)證研究中發(fā)現(xiàn)，高貝塔值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)收益率比低貝塔值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)收益率要（）。

你可能感興趣的試題

CAPM模型認(rèn)為平均收益與貝塔值之間有正相關(guān)關(guān)系，羅爾對(duì)此提出過質(zhì)疑，而坎德爾和斯坦博（1995年）的檢驗(yàn)支持了羅爾的質(zhì)疑，這表明（）。

布萊克、詹森和舒爾斯檢驗(yàn)了資本資產(chǎn)定價(jià)模型的簡(jiǎn)單形式和零貝塔值形式的有效性，他們的結(jié)果是（）。

布萊克、詹森和舒爾斯在1972年的實(shí)證研究中發(fā)現(xiàn)，高貝塔值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)收益率比低貝塔值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)收益率要（）。

CAPM模型認(rèn)為平均收益與貝塔值之間有正相關(guān)關(guān)系，羅爾對(duì)此提出過質(zhì)疑，而坎德爾和斯坦博（1995年）的檢驗(yàn)支持了羅爾的質(zhì)疑，這表明（）。

布萊克、詹森和舒爾斯檢驗(yàn)了資本資產(chǎn)定價(jià)模型的簡(jiǎn)單形式和零貝塔值形式的有效性，他們的結(jié)果是（）。